量化风险管理.概念、技术和工具.修订版

近几十年来, 金融风险管理领域随着金融工具和市场的日益复杂以及金融服务业监管的不断加强而迅速发展。本书专门讨论这个领域中出现的量化建模问题, 对量化风险管理的理论概念和建模技术进行了最全面的处理。量化风险管理描述了该领域的最新进展, 涵盖了市场、信用和操作风险建模的方法。它将标准的行业方法置于更正式的基础之上, 并探索了诸如损失分布、风险度量、风险聚合和分配原则等关键概念。这本书的方法借鉴了不同的定量学科, 从数学金融和统计到计量经济学和精算数学。贯穿始终的一个主要主题是, 需要令人满意地解决极端结果和关键风险驱动因素的依赖性。